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2020-04-23 | 中央商情

元大傳降原油正2投資槓桿比 金管會要求說明理由

元大投信調降元大原油正2ETF的投資槓桿比率,引發爭議,金管會今天表示,依照合約規定,元大可在基金淨值的100%至200%間作曝險調整,但必須公告操作策略理由、追蹤誤差及風險管理措施。

全球疫情延燒,經濟活動急凍讓能源需求大減,美國原油期貨價史無前例出現負數,連動元大S&P原油正2指數股票型基金(ETF)近期淨值大跌,一度低於0.5元,若再逼近0元,恐有下市清算風險。

有投資人向媒體爆料,元大投信為了穩住基金淨值,調降此檔ETF槓桿比率。

對此,金管會證期局副局長蔡麗玲表示,依照元大期貨基金合約第16條,若因法規或市場因素,無法完全追蹤指數標的時,其投資內容也可將其他交易所的相關期貨納入;或是將「近期期貨契約」改為「遠期期貨」,降低波動度。

然而,若更改追蹤標的或變更成遠期期貨契約,可能因此出現較大的追蹤誤差,蔡麗玲表示,元大投信必須對外公告其操作策略理由,且要說明追蹤誤差值及相關風險控管措施。

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